Сравнение ^SPTSX60 с VDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).
VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPTSX60 или VDY.TO.
Основные характеристики
| ^SPTSX60 | VDY.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.78% | 13.03% |
| Дох-ть за 1 год | 15.22% | 19.90% |
| Дох-ть за 3 года | 4.42% | 10.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.39% | 12.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.56% | 7.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 1.74 |
| Дневная вол-ть | 11.41% | 10.95% |
| Макс. просадка | -49.15% | -39.21% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ^SPTSX60 и VDY.TO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SPTSX60 и VDY.TO
С начала года, ^SPTSX60 показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 13.03%. За последние 10 лет акции ^SPTSX60 уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 4.56% против 7.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SPTSX60 c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPTSX60 и VDY.TO
Максимальная просадка ^SPTSX60 за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPTSX60 и VDY.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPTSX60 и VDY.TO
S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что ^SPTSX60 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.